Eviews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

I. BÖLÜM
1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (VectorAutoregression, VAR)
Durağanlık
Belirleme (Identification)
InpulseResponse Fonksiyonu (Etki Tepki)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (StructuralVectorAutoregression)
1.2.UYGULAMALAR
Sistemin Formülasyonu

II. BÖLÜM
2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION)
VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

III.BÖLÜM
3.UYGULAMALAR
3.1.Hata Düzeltme Modeli ve JohansenEşbütünleme
3.2.Model Seçimi
3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (ImpulseResponse)
3.5.TESTLER
3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
3.7.Koentegrasyon Analizi
3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon(Structuralvectorautoregression (SVAR)
3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
Tahmin Sonrası
Koentegrasyon İlişkisi
EK Tablolar
Tablo 3.23 Türkiye'nin Makroekonomik Büyüklükler
3.10.Bir Makale Uygulaması